时 间：5月28日（周三）、5月29日（周四）和6月5日（周四）下午13：00-16：00
地 点：普陀校区理科大楼A302
题 目：实证金融研究中的统计方法
主讲人：王海之，美国伊利诺伊理工大学斯图尔特商学院金融学教授
报告简介：报告主要介绍公司金融研究的选题以及统计计量方法在实证研究中的应用。主要报告内容包括（1）公司金融研究的选题（2）回归分析的基本假设讨论及工具变量的使用（3）endogeneity issue and exogenous shocks including generalized difference-in-difference approach， tripled difference, and dynamic treatment model； （4）self-selection，Heckman correction and its extension; (5) matching methods including, propensity score matching and Rosenbaum bounds sensitivity analysis, coarsened exact matching, and double-sided matching; (6) regression discontinuity approach
主讲人简介：
王海之，美国伊利诺伊理工大学斯图尔特商学院金融学教授。主要从事公司金融，创业金融，金融机构和企业社会责任的研究，获得了大量的研究成果。其中发表SSCI 21篇包括4篇金融时报(Financial Times)认定的经管类50种一流学术期刊。主持完成多项基金资助的科研项目包括Kauffman基金会，Coleman基金会，美国联邦存款保险公司（Federal Deposits Insurance Corporation, FDIC）和人民银行研究局。担任SSCI期刊Journal of Financial Stability副主编， Managerial Finance编委会成员，并担任多个SSCI期刊匿名评审。
